Le comportement pour faire glisser plusieurs éléments de courrier dans OSX est différent de celui pour faire glisser un seul élément.

Comme l'ont fait remarquer certains utilisateurs, l'application Apple Mail ne permet pas de réaliser cette opération, pour une raison quelconque. Une alternative consiste à créer une nouvelle boîte aux lettres dans Mail (Menu -> Boîte aux lettres -> Nouveau), à copier/déplacer les courriels dans cette boîte et à faire un clic droit sur la boîte aux lettres, en choisissant Exporter. Vous obtiendrez ainsi un fichier mbox contenant les e-mails, qui pourra être ouvert avec la plupart des applications de messagerie.

Vous pouvez également marquer tous les e-mails que vous souhaitez enregistrer, choisir Enregistrer sous dans le menu Fichier, et les enregistrer. Ils seront alors enregistrés dans un seul fichier rtf.

C'est étrange qu'Apple n'ait pas mis en place ce système, ils devraient vraiment le faire. J'ai également cherché une solution Automator, mais les actions par mail sont très limitées, malheureusement.