Apple vous recommande de sélectionner "Ne pas autoriser", car cela bloquera cette tentative.
Le bas de la page mentionnée ci-dessus indique les mesures à prendre (comme changer votre mot de passe) si vous pensez que l'alerte n'est pas correcte ou qu'elle résulte de vos actions.
Ensuite, vous devez vérifier que le courriel ou l'alerte que vous voyez est bien légitime (c'est-à-dire qu'il est effectivement envoyé par les serveurs d'Apple). Il est courant de recevoir des e-mails de ce type qui sont en fait des faux.
Dans tous les cas, il n'est pas nécessaire ni obligatoire de le signaler à Apple ou à Yahoo. Ce n'est pas une indication que vos systèmes ou les leurs ont été piratés.
En ce qui concerne les rapports de l'État ou du gouvernement fédéral des États-Unis, à moins que vous ne soyez employé par ces entités et que vous n'ayez été spécifiquement tenu de les déclarer (ce qui n'est très probablement pas le cas), il n'est pas nécessaire de les leur communiquer non plus.