Voici la solution :
Mac OS X peut ouvrir ou exécuter des éléments de connexion désignés dès que vous vous connectez à votre ordinateur. Pour faire d'une connexion à un serveur un élément de connexion, suivez les étapes ci-dessous :
Remarque : après avoir suivi les étapes ci-dessous et que la boîte de dialogue "Connecter au serveur" apparaît au démarrage, tapez votre nom et votre mot de passe, ou choisissez Accès invité, puis cliquez sur Connecter. Veillez à mémoriser les informations d'identification dans votre trousseau si vous ne voulez pas que l'on vous demande à chaque fois l'identifiant et le mot de passe.
Pour Mac OS X v10.4, v10.5, et v10.6 et apparemment 10.8 (je l'ai testé moi-même en avril 2013)
Dans le menu du Finder, choisissez Préférences. Sous "Afficher ces éléments sur le bureau", activez l'option "Serveurs connectés".
Connectez-vous au(x) volume(s) du serveur que vous souhaitez monter automatiquement à la connexion. Ouvrez les Préférences Système.
Sélectionnez le volet de préférences Comptes
Sous votre utilisateur : Cliquez sur l'onglet Éléments de connexion. Faites glisser le(s) volume(s) du Finder dans la liste des éléments de connexion de la fenêtre Préférences système.
Déconnectez-vous et reconnectez-vous. Attendez environ 5 à 20 secondes pour qu'il apparaisse dans la barre latérale.
Tiré de http://support.apple.com/kb/ht4011?viewlocale=en_en