Je crois que j'ai trouvé la solution. C'est parce que Photoshop crée son propre aperçu, qui apparaît à la place de l'aperçu du Finder généré automatiquement. Pour désactiver cette fonction, allez dans les préférences de Photoshop, trouvez les préférences d'enregistrement des fichiers et réglez-les de manière à ce que Photoshop n'enregistre jamais les aperçus. D'après ce que j'ai pu constater, cela permet d'enregistrer l'image avec la bordure, comme vous le souhaitiez. Par ailleurs, pour ajouter une bordure à une image sans avoir à la réenregistrer, vous pouvez cliquer sur son icône dans le Finder, puis sur Fichier > Obtenir des informations. Cliquez ensuite sur l'icône dans le coin supérieur gauche et appuyez sur la touche Delete du clavier. Cela permet de se débarrasser de l'aperçu personnalisé de Photoshop.
J'espère que cela vous aidera !