Est-ce qu'un disque externe connecté à Time Capsule est également sauvegardé?

Non, cela ne fonctionnera pas. Simplement connecter le disque externe à la Time Capsule ne démarrerait pas automatiquement une sauvegarde, car, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, une Time Capsule ne sait rien des sauvegardes : la Time Capsule est, en effet, juste un lecteur connecté au réseau -- elle ne sauvegarde rien par elle-même, mais met simplement de l'espace de stockage à disposition d'un Mac pour être utilisé, entre autres, pour les sauvegardes ; ces sauvegardes doivent être entièrement gérées par ce Mac, exécutant le logiciel Time Machine fourni par OS X, qui est ce qui réalise effectivement le processus de sauvegarde. Pas de Mac, pas de sauvegarde automatique.

Ce que Time Machine peut faire, c'est sauvegarder un disque dur externe physiquement connecté à votre Mac (via Thunderbolt ou USB), tant qu'il est formaté en HFS -- s'il est en format FAT32 ou NTFS, Time Machine ne le sauvegardera pas. Ce n'est pas votre cas, puisque vous avez branché le disque à la Time Capsule et non au Mac -- la seule façon d'accéder à ce disque depuis votre Mac (qui, comme expliqué ci-dessus, est celui qui réalise effectivement la sauvegarde) est via le réseau. Citant le site web de Time Machine de l'excellent Pondini :

Time Machine peut facilement sauvegarder simultanément plusieurs disques internes et/ou externes connectés directement (mais Time Machine ne peut pas sauvegarder des données qui sont sur un réseau).

Donc si vous voulez vraiment sauvegarder ce disque, vous devrez le connecter directement à un Mac, vous assurer qu'il est au format HFS, et suivre les instructions sur le lien ci-dessus.