Comme l'a répondu Mark, le problème des captures d'écran qui ne se sauvegardent pas sur le bureau est que l'OP utilisait la mauvaise combinaison de touches. Commande + CTRL + Maj + 4 ne sauvegarde pas sur le bureau... au lieu de cela, cela sauvegarde dans le presse-papiers.
Une référence complète des commandes de capture d'écran est ci-dessous, pour ceux qui sont intéressés:
Enregistrer sur le bureau
Commande-Maj-3: Prendre une capture d'écran de l'écran et la sauvegarder en tant que fichier sur le bureau
Commande-Maj-4, puis sélectionner une zone: Prendre une capture d'écran d'une zone et la sauvegarder en tant que fichier sur le bureau
Commande-Maj-4, puis Espace, puis cliquer sur une fenêtre: Prendre une capture d'écran d'une fenêtre et la sauvegarder en tant que fichier sur le bureau
Enregistrer dans le presse-papiers
Commande-Contrôle-Maj-3: Prendre une capture d'écran de l'écran et la sauvegarder dans le presse-papiers
Commande-Contrôle-Maj-4, puis sélectionner une zone: Prendre une capture d'écran d'une zone et la sauvegarder dans le presse-papiers
Commande-Contrôle-Maj-4, puis Espace, puis cliquer sur une fenêtre: Prendre une capture d'écran d'une fenêtre et la sauvegarder dans le presse-papiers